Analisis Dinamika Stokastik Detrended Fluctuation Analysis Reksa Dana Saham Syariah Indonesia Serta Kinerjanya Menggunakan Metode Sharpe Dan Treynor
Ginanjar Nur Rohim, Acep Purqon
Fisika Bumi dan Sistem Kompleks, Institut Teknologi Bandung
Abstract
Reksa dana saham syariah adalah salah satu portofolio investasi di Indonesia. Data harian reksa dana saham syariah memiliki pola acak yang merupakan fenomena dinamika stokastik. Dinamika stokastik menjadikan data sulit untuk diketahui pergerakannya di masa mendatang. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan menggunakan Detrended Fluctuation Analysis (DFA) untuk mengetahui korelasi data saat ini dengan periode sebelumnya. Karakteristik data selanjutnya digunakan dalam mengevaluasi 9 reksa dana saham syariah pada Januari 2011 � Desember 2014. Pemilihan periode tersebut untuk melihat kinerja reksa dana saham syariah pada saat pasar normal (2011-2012), pasar jatuh (2013), dan pasar rebound (2014) menggunakan metode Sharpe dan Treynor. Hasil dari penelitian akan menunjukan kinerja reksa dana saham syariah mana saja yang baik saat keadaan pasar yang berbeda dan memberikan pertimbangan bagi investor saat memilih reksa dana saham syariah.
Keywords: Dinamika Stokastik, Reksa Dana Saham Syariah, DFA, Sharpe, Treynor.
Topic: Physics
Link: https://ifory.id/abstract-plain/HKxuwFjm3fAk