ANALISIS PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA
Anita Rahman Pratiwi dan Sri Mulyati
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarata
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk ; (1) mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return saham perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia, (2) mengetahui pengaruh Monday Effect terhadap return saham perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia, (3) mengetahui pengaruh Weekend Effect terhadap return saham perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2016 – Juli 2017. Teknis analisis data yang digunakkan adalah uji simultan (F-test) untuk hipotesis pertama, sedangkan hipotesis kedua dan ketiga menggunakaan uji Parsial (t-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh hari perdagangan terhadap return saham perusahaan LQ45 periode Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, (2) tidak terdapat pengaruh Monday Effect terhadap return saham perusahaan LQ45 periode Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017, (3) terdapat pengaruh Weekend Effect pada return saham perusahaan LQ45 periode Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017.
Keywords: day of the week, Monday effect, Weekend Effect, LQ45, return saham
Topic: Manajemen Keuangan