PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP RISIKO KREDIT BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Mela Puspita Andikaningtyas dan Zaenal Arifin
Universitas Islam Indonesia
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi risiko kredit. Penelitian ini menggunakan sampel bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017. Pengujian pengaruh faktor internal terhadap risiko kredit menggunakan data tahunan, sementara pengujian pengaruh faktor eksternal terhadap risiko kredit menggunakan data bulanan. Unit analisis untuk faktor internal adalah risiko kredit tiap-tiap bank pada tahun tertentu, sementara untuk analisis faktor eksternal menggunakan unit analisis rata-rata risiko kredit seluruh bank pada bulan tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa faktor internal risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Sementara itu faktor internal profitabilitas berpengaruh negatif terhadap risiko kredit. Faktor eksternal tingkat inflasi tidak terbukti berpengaruh terhadap risiko kredit tetapi suku bunga berpengaruh negatif terhadap risiko kredit. Temuan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap risiko kredit merupakan temuan yang tidak kami duga karena kami menghipotesiskan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Data suku bunga pasar yang relatif rendah pada periode penelitian dan adanya dugaan bahwa suku bunga pinjaman tidak elastis terhadap perubahan suku bunga pasar bisa jadi menjadi faktor yang mempengaruhi temuan tersebut. Sementara tidak ditemukannya pengaruh inflasi terhadap risiko kredit juga diduga karena tingkat inflasi pada periode penelitian relatif rendah dan stabil.
Keywords: risiko kredit, risiko likuiditas, profitabilitas, inflasi, suku bunga
Topic: Manajemen Keuangan