Aplikasi Hidden Markov Model dalam Prediksi Harga Saham di Indonesia
Arfian Alimansyah, Acep Purqon
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha no. 10 Bandung, Indonesia, 40132
Abstract
Hari ini, saham merupakan sebuah komoditas yang semakin sering ditransaksikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah saham yang ditransaksikan maupun jumlah trader saham. Dengan alasan ini, maka diperlukan analisis saham yang dapat dipercaya. Salah satu cara untuk melakukan analisis saham adalah dengan melakukan pendekatan secara stokastik kepada dinamika perubahan nilai saham tersebut. Dalam sebuah sistem stokastik, pergerakan data tidak mengikuti sebuah persamaan tertentu sehingga untuk memperkirakan pergerakannya akan digunakan sistem probabilitas. Terdapat beberapa cara untuk memperkirakan pergerakan stokastik dan Hidden Markov Model (HMM) merupakan salah satunya. Pada penelitian ini, akan dilakukan simulasi HMM kepada 10 saham yang ada di indonesia. Dimana akan di bandingkan hasil simulasi 5 saham bluechip dengan 5 saham non-bluechip.
Keywords: Fluctuation Rate, Hidden Markov Model, Return Price, RMSE
Topic: Komputasi dan Pemodelan
Link: https://ifory.id/abstract-plain/bT2rVPUzweGN