Indonesia Conference Directory

Hari ini, saham merupakan sebuah komoditas yang semakin sering ditransaksikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah saham yang ditransaksikan maupun jumlah trader saham. Dengan alasan ini, maka diperlukan analisis saham yang dapat dipercaya. Salah satu cara untuk melakukan analisis saham adalah dengan melakukan pendekatan secara stokastik kepada dinamika perubahan nilai saham tersebut. Dalam sebuah sistem stokastik, pergerakan data tidak mengikuti sebuah persamaan tertentu sehingga untuk memperkirakan pergerakannya akan digunakan sistem probabilitas. Terdapat beberapa cara untuk memperkirakan pergerakan stokastik dan Hidden Markov Model (HMM) merupakan salah satunya. Pada penelitian ini, akan dilakukan simulasi HMM kepada 10 saham yang ada di indonesia. Dimana akan di bandingkan hasil simulasi 5 saham bluechip dengan 5 saham non-bluechip.