Indonesia Conference Directory


<< Back

Aplikasi Random Matrix Theory dalam Analisis Portofolio dan Kaitannya dengan Korelasi antar Saham
Alifian Mahardhika (a*), Acep Purqon (a)

a) Kelompok Keahlian Fisika Bumi dan Sistem Kompleks, Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha 10, Bandung 40132, Indonesia
*fiansmamda[at]gmail.com


Abstract

Random Matrix Theory memiliki banyak fungsi, salah satunya dalam pemodelan reaktor nuklir terutama dalam memahami interaksi antar partikel yang terlibat. Metode Random Matrix Theory memiliki kelebihan dalam pengolahan data besar (Big Data), salah satunya adalah kemudahan dalam pengolahan data dan keberhasilan metode Random Matrix Theory dalam menjelaskan Big Data. Pada penelitian kali ini akan dilakukan identifikasi terhadap dua pasar saham yaitu NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) dan NYSE (New York Stock Exchange) dengan menggunakan metode Random Matrix Theory, dengan melihat bagaimana korelasi antar saham, probabilitas nilai eigen dan vektor eigen saham-saham pada pasar tersebut. Random Matrix Theory pada awalnya ditemukan untuk memahami bagaimana sifat atau kelakuan partikel-partikel dalam reaksi nuklir, kemudian aplikasi penggunaan Random Matrix Theory berkembang sampai pada bidang keuangan, khususnya pada pemodelan portofolio. Dalam penelitian ini akan dibahas teori dari Random Matrix, cara membentuk matriks, hingga pada pengolahan matriks, setelah matriks terbentuk maka akan dilakukan analisis bagaimana kelakuan dua pasar saham (NASDAQ dan NYSE) tersebut. Kemudian didapatkan bahwa saham-saham pada pasar NASDAQ lebih berkorelasi satu dengan yang lain dibandingkan pada saham-saham pada pasar NYSE.

Keywords: korelasi, nilai eigen, matriks, vektor eigen

Topic: Physics

Link: https://ifory.id/abstract/Bhu7pDGHVYyP

Conference: Seminar Kontribusi Fisika (SKF 2015)

Plain Format | Corresponding Author (Alifian Mahardhika Maulana)

PDF (1,612 kB)

Featured Events

<< Swipe >>
<< Swipe >>

Embed Logo

If your conference is listed in our system, please put our logo somewhere in your website. Simply copy-paste the HTML code below to your website (ask your web admin):

<a target="_blank" href="https://ifory.id"><img src="https://ifory.id/ifory.png" title="Ifory - Indonesia Conference Directory" width="150" height="" border="0"></a>

Site Stats