Indonesia Conference Directory

Sifat acak pergerakan harga saham dapat dimaknai bahwa terdapat variabel-variabel yang sulit diamati secara holistik atau dapat dianggap tidak diketahui (hidden) sehingga model kuantum merupakan kandidat yang baik dalam memodelkan pergerakan harga saham (Quantum Finance). Pada makalah ini digunakan model sumur potensial tak berhingga dengan dasar sumur tidak datar dengan profil yang bergantung pada volume untuk tiap-tiap harga saham pada periode tertentu. dilakukan juga analogi observable-observable dalam mekanika kuantum menjadi observable yang sesuai dengan pasar saham seperti harga saham sebagai posisi partikel, dst. Digunakan pula konsep temperatur pasar sebagai parameter volatilitas pasar. Dari model tersebut, didapatkan rapat probabilitas dalam ruang harga saham menggunakan metoda finite difference, sehingga dapat diprediksi harga saham paling mungkin untuk periode selanjutnya. Dilakukan trial and error dalam penskalaan parameter pasar saham menjadi observabel kuantum sehingga ditemukan bahwa harga saham harus dinyatakan dalam rupiah tetapi volume untuk profil potensial dalam sumur harus dinyatakan dalam triliun rupiah. Dengan menggunakan hasil tersebut, didapat prediksi apakah harga saham harian akan naik atau turun, dengan akurasi 100% untuk data yang kami miliki sehingga kami simpulkan bahwa metode ini dapat diandalkan, walaupun masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.