Indonesia Conference Directory


<< Back

SIMULASI GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DAN ANALISIS FLUKTUASI SAHAM SEKTOR PERTAMBANGAN BEI DENGAN METODE ARCH-GARCH
Srie Soedewi, Acep Purqon

Institute of Technology Bandung


Abstract

Keberlimpahan sumber daya alam, khususnya komoditas pertambangan di Indonesia, membuat sektor pertambangan menjadi pilihan investasi saham yang menarik perhatian para pemodal. Dinamika stokastik dalam pergerakan harga saham, menarik perhatian fisikawan untuk melakukan simulasi maupun analisis terhadap data saham. Dalam penelitian ini dilakukan simulasi Geometric Brownian Motion (GBM) untuk memprediksi pergerakan harga saham dari delapan perusahaan sector pertambangan yang terdaftar dalam BEI, yaitu PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Antam (Persero) Tbk (ANTM), PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), PT Petrosea Tbk (PTRO), PT Golden Eagle Energy (d.h Setiamandiri Mitratama Tbk) Tbk (SMMT) dan PT Timah Tbk (TINS). Kemudian dilakukan analisis terhadap delapan saham tersebut dengan menggunakan metode ARCH-GARCH. Metode ARCH-GARCH digunakan untuk mengestimasi keberadaan residual yang tidak konstan (heteroskedastisitas) dalam sebuah data. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa pergerakan harga saham di masa mendatang dengan simulasi GBM fluktuatif. Saham ANTM dan TINS tidak bersifat heteroskedastisitas. Model volatilitas yang diperoleh ADRO, INCO, MEDC, PTRO dan SMMT adalah model GARCH (1,1) dan ARTI memiliki model ARCH (2). Saham ARTI dan SMMT memiliki potensi dan resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan keempat saham lainnya.

Keywords: Kata Kunci : ARCH, GARCH, Heteroskedastisitas, Geometric Brownian Motion, Saham, Volatilitas

Topic: Komputasi dan Pemodelan

Link: https://ifory.id/abstract/JFGCZ4Rw3LNr

Conference: Simposium Nasional Inovasi dan Pembelajaran Sains (SNIPS 2016)

Plain Format | Corresponding Author (Srie Soedewi)

Featured Events

<< Swipe >>
<< Swipe >>

Embed Logo

If your conference is listed in our system, please put our logo somewhere in your website. Simply copy-paste the HTML code below to your website (ask your web admin):

<a target="_blank" href="https://ifory.id"><img src="https://ifory.id/ifory.png" title="Ifory - Indonesia Conference Directory" width="150" height="" border="0"></a>

Site Stats